Сравнение NMMEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NMMEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMMEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMMEX Northern Active M Emerging Market Equity Fund | 2.57% | 34.16% | 6.63% | 12.12% | -22.33% | -1.22% | 18.85% | 16.26% | -14.90% | 35.41% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NMMEX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции NMMEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 6.72% соответственно.
NMMEX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.95%
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMMEX и EFEIX
NMMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
NMMEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
NMMEX
EFEIX
Сравнение NMMEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMMEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.00 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.36 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.03 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 3.59 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMMEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.00 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.00 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NMMEX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMMEX и EFEIX
Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMMEX Northern Active M Emerging Market Equity Fund | 1.88% | 1.93% | 0.80% | 1.82% | 0.89% | 29.82% | 6.99% | 8.34% | 0.99% | 0.00% | 1.90% | 4.46% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMMEX и EFEIX
Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMMEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -40.50% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.62% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.64% | -20.83% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -40.50% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -11.62% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -12.38% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.32% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMMEX и EFEIX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMMEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.28% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.74% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.26% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 9.69% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 10.93% | +10.39% |