Сравнение NMM.DE с VXUS
NMM.DE (Newmont Corporation) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, NMM.DE returned 10.95%/yr vs 9.08%/yr for VXUS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMM.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NMM.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NMM.DE показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции NMM.DE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.08% соответственно.
NMM.DE
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.78%
- 6 месяцев
- -19.54%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 7.56%
VXUS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 15.91%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.08%
- Всё время*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам NMM.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM.DE Newmont Corporation | -6.67% | 145.07% | -1.82% | -11.62% | -13.20% | 14.37% | 30.17% | 26.80% | 2.30% | -5.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.91% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between NMM.DE and VXUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, NMM.DE and VXUS have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMM.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
NMM.DE
VXUS
Сравнение NMM.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NMM.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMM.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.03 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 11.94 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMM.DE и VXUS
Максимальная просадка NMM.DE за все время составила -70.58%, что больше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMM.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.58% | -33.67% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -9.33% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -16.06% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -16.80% | -45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -33.67% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -2.84% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -5.62% | -25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.36% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMM.DE и VXUS
Newmont Corporation (NMM.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMM.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 4.85% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.71% | 12.88% | +21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 14.75% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 13.93% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 15.96% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMM.DE и VXUS
Дивидендная доходность NMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM.DE Newmont Corporation | 1.09% | 1.01% | 2.66% | 3.95% | 4.94% | 4.12% | 2.13% | 3.38% | 1.60% | 0.76% | 0.37% | 0.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
NMM.DE and VXUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NMM.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор