PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NMM.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NMM.DE и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NMM.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NMM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.63%
7.47%
NMM.DE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMM.DE:

1.82

VOO:

1.76

Коэф-т Сортино

NMM.DE:

2.42

VOO:

2.37

Коэф-т Омега

NMM.DE:

1.33

VOO:

1.32

Коэф-т Кальмара

NMM.DE:

0.98

VOO:

2.66

Коэф-т Мартина

NMM.DE:

4.24

VOO:

11.10

Индекс Язвы

NMM.DE:

14.28%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

NMM.DE:

33.55%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

NMM.DE:

-70.59%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NMM.DE:

-36.46%

VOO:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, NMM.DE показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции NMM.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.03% соответственно.


NMM.DE

С начала года

22.33%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

-3.29%

1 год

59.05%

5 лет

3.24%

10 лет

9.21%

VOO

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

7.47%

1 год

19.81%

5 лет

14.27%

10 лет

13.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NMM.DE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NMM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности NMM.DE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMM.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMM.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMM.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMM.DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMM.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NMM.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NMM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMM.DE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.501.48
Коэффициент Сортино NMM.DE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.072.01
Коэффициент Омега NMM.DE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.28
Коэффициент Кальмара NMM.DE, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.862.20
Коэффициент Мартина NMM.DE, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.129.15
NMM.DE
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NMM.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMM.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.50
1.48
NMM.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMM.DE и VOO

Дивидендная доходность NMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NMM.DE
Newmont Corporation
1.97%2.41%3.77%4.48%3.32%1.74%0.32%0.35%0.47%0.32%0.52%1.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NMM.DE и VOO

Максимальная просадка NMM.DE за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-38.64%
-2.11%
NMM.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NMM.DE и VOO

Newmont Corporation (NMM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что NMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.55%
3.32%
NMM.DE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab