Сравнение NML с BGR
NML (Neuberger Berman MLP) is MLPs fund actively managed by Neuberger Berman, while BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock. Over the past 10 years, NML returned 10.00%/yr vs 8.42%/yr for BGR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NML и BGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NML показывает доходность 22.96%, а BGR немного ниже – 22.21%. За последние 10 лет акции NML превзошли акции BGR по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.42% соответственно.
NML
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 22.96%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 10.00%
BGR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам NML и BGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NML Neuberger Berman MLP | 22.96% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | 32.75% | 61.76% | -45.84% | 10.60% | -23.02% | 7.07% |
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.21% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
Correlation
The correlation between NML and BGR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between NML and BGR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NML vs. BGR — Ранг доходности на риск
NML
BGR
Сравнение NML c BGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NML | BGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.85 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 11.72 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NML | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NML и BGR
Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки BGR в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и BGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NML | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.48% | -72.74% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.79% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.25% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -24.81% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -66.16% | -18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -6.65% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -20.24% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.21% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NML и BGR
Текущая волатильность для Neuberger Berman MLP (NML) составляет 6.70%, в то время как у BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что NML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NML | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.39% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 17.40% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 19.50% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.87% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 26.84% | +8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NML и BGR
Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности BGR в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.28% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
NML Neuberger Berman MLP | 7.16% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
Часто задаваемые вопросы
NML and BGR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGR has higher volatility (7.39%) compared to NML (6.70%). In terms of maximum drawdown, NML dropped -90.48% vs BGR's -72.74%.
BGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NML и BGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор