Сравнение NMIMX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund	-5.21%	16.99%	25.64%	26.24%	-16.99%	31.73%	15.48%	25.87%	-5.07%	22.66%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	9.95%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

NMIMX

1 день: 2.90%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -5.21%

6 месяцев: -2.06%

1 год: 16.96%

3 года*: 17.54%

5 лет*: 12.01%

10 лет*: 13.63%

YFSIX

1 день: 1.66%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 9.95%

6 месяцев: 1.95%

1 год: 23.54%

3 года*: 12.32%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с NMIMX:

NMIMX с TILIX NMIMX с VYM NMIMX с FLCPX NMIMX с FSKAX NMIMX с VPMAX NMIMX с CBALX NMIMX с FEQHX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий NMIMX и YFSIX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

NMIMX

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Доходность на риск

NMIMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NMIMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NMIMX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.16	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	1.33	+0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.30	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	1.52	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.43	4.86	+1.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NMIMX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.16	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.46	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.72	-0.13

Корреляция

Корреляция между NMIMX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и YFSIX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund	13.77%	13.05%	13.52%	4.87%	9.00%	28.11%	7.52%	4.15%	12.30%	12.94%	1.60%	2.30%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и YFSIX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NMIMX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.46%	-35.10%	-20.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.38%	-14.20%	+1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.06%	-25.14%	+2.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.81%	-9.56%	+2.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.38%	-4.94%	-2.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.80%	4.43%	-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и YFSIX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NMIMX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.14%	9.49%	-4.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.73%	19.95%	-10.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.72%	21.30%	-2.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.99%	15.13%	+1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.24%	16.21%	+2.03%

Сравнение NMIMX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и YFSIX

Сравнение доходности по годам NMIMX и YFSIX

Доходность по периодам

NMIMX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NMIMX и YFSIX

Доходность на риск

NMIMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

NMIMX

YFSIX

Сравнение NMIMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NMIMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)