Сравнение NMIMX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund	-5.21%	16.99%	25.64%	26.24%	-16.99%	31.73%	15.48%	25.87%	-5.07%	23.20%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

NMIMX

1 день: 2.90%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -5.21%

6 месяцев: -2.06%

1 год: 16.96%

3 года*: 17.54%

5 лет*: 12.01%

10 лет*: 13.63%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с NMIMX:

NMIMX с TILIX NMIMX с VYM NMIMX с FLCPX NMIMX с FSKAX NMIMX с POGSX NMIMX с CBALX NMIMX с FEQHX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий NMIMX и PAGDX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

NMIMX

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Доходность на риск

NMIMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NMIMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NMIMX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.73	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	2.47	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	3.19	-1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.43	16.11	-9.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NMIMX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.73	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.71	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.76	-0.17

Корреляция

Корреляция между NMIMX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и PAGDX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund	13.77%	13.05%	13.52%	4.87%	9.00%	28.11%	7.52%	4.15%	12.30%	12.94%	1.60%	2.30%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и PAGDX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NMIMX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.46%	-38.03%	-17.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.38%	-13.80%	+1.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.06%	-36.66%	+13.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.81%	-5.78%	-1.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.38%	-7.46%	+0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.80%	2.73%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и PAGDX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NMIMX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.14%	6.78%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.73%	13.91%	-4.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.72%	25.70%	-6.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.99%	24.53%	-7.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.24%	25.10%	-6.86%

Сравнение NMIMX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и PAGDX

Сравнение доходности по годам NMIMX и PAGDX

Доходность по периодам

NMIMX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NMIMX и PAGDX

Доходность на риск

NMIMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

NMIMX

PAGDX

Сравнение NMIMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NMIMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)