Сравнение NMIEX с NOSGX
NMIEX (Northern Active M International Equity Fund) and NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) are both mutual funds - NMIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds, while NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NMIEX returned 11.06%/yr vs 9.07%/yr for NOSGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMIEX charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for NOSGX.
Доходность
Сравнение доходности NMIEX и NOSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIEX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции NMIEX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.07% соответственно.
NMIEX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.06%
NOSGX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам NMIEX и NOSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIEX Northern Active M International Equity Fund | 9.82% | 34.98% | 4.43% | 20.82% | -17.17% | 14.41% | 11.70% | 22.93% | -13.76% | 29.06% |
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 18.51% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
Correlation
The correlation between NMIEX and NOSGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between NMIEX and NOSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIEX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск
NMIEX
NOSGX
Сравнение NMIEX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMIEX | NOSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.00 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 13.85 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMIEX и NOSGX
Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, примерно равная максимальной просадке NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и NOSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIEX | NOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -56.92% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -9.07% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -28.13% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -28.34% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -45.66% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.08% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -9.04% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.60% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIEX и NOSGX
Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIEX | NOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.97% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 12.04% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.04% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 23.82% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 24.55% | -7.76% |
Сравнение комиссий NMIEX и NOSGX
NMIEX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIEX и NOSGX
Дивидендная доходность NMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности NOSGX в 37.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIEX Northern Active M International Equity Fund | 9.50% | 10.43% | 14.92% | 6.95% | 1.53% | 10.42% | 0.80% | 5.83% | 6.65% | 1.34% | 1.73% | 0.75% |
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 37.12% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
NMIEX and NOSGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMIEX has higher volatility (5.39%) compared to NOSGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, NMIEX dropped -55.92% vs NOSGX's -56.92%.
NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIEX и NOSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор