PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIEX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIEX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

NMIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIEX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIEX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		1.93%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, NMIEX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции NMIEX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.22% соответственно.

NMIEX

1 день
2.01%
1 месяц
-2.87%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.55%
1 год
26.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.76%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M International Equity Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с NSRIXNMIEX с NOLCXNMIEX с NOSGXNMIEX с EPDPXNMIEX с ANDIXNMIEX с EPDIX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

NMIEX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIEX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIEX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.96

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.48

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.51

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.14

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIEX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIEX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIEX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIEX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.96

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между NMIEX и ^SP500TR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NMIEX и ^SP500TR

Максимальная просадка NMIEX за все время составила -55.92%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIEX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIEX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.92%

-55.25%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.89%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-24.49%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.79%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.44%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.20%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.57%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIEX и ^SP500TR

Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIEX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.30%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.55%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

18.32%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.90%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.04%

-1.18%