PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMCO с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMCO с PRFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).

NMCO управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности NMCO и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMCO и PRFHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund		6.43%4.18%13.64%-4.19%-25.66%26.98%-11.55%2.16%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.63%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, NMCO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у PRFHX с доходностью 0.63%.

NMCO

1 день
0.95%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.40%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

PRFHX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.76%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с NMCO:
NMCO с RFMNMCO с AHYMXNMCO с HIMFXNMCO с AHMFXNMCO с FASEXNMCO с BATEXNMCO с FARCX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO

Сравнение комиссий NMCO и PRFHX

NMCO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

NMCO vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMCO
Ранг доходности на риск NMCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMCO c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMCOPRFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.33

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.78

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.31

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMCO vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMCO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMCO и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMCOPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.33

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.28

-1.26

Корреляция

Корреляция между NMCO и PRFHX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMCO и PRFHX

Дивидендная доходность NMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности PRFHX в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund		7.70%8.04%6.79%5.96%6.65%4.75%5.57%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.19%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Просадки

Сравнение просадок NMCO и PRFHX

Максимальная просадка NMCO за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCO и PRFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMCOPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-24.76%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.12%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-18.81%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-2.13%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-2.79%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.74%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NMCO и PRFHX

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что NMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMCOPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.32%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

2.19%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

6.31%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

4.88%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

4.64%

+15.07%