PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMCO с EWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMCO с EWHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NMCO (Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund) and EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) are both High Yield Muni funds. Over the past 3 years, NMCO returned 5.30%/yr vs 5.85%/yr for EWHYX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NMCO charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for EWHYX.

Доходность

Сравнение доходности NMCO и EWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMCO показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у EWHYX с доходностью 3.48%.

NMCO

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.30%
С начала года
7.70%
6 месяцев
3.15%
1 год
9.14%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

EWHYX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.05%
1 год
9.94%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMCO и EWHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund		7.70%4.18%13.64%-4.19%-25.66%2.02%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.48%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%

Correlation

The correlation between NMCO and EWHYX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.41

The correlation between NMCO and EWHYX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Часто сравнивают с NMCO:
NMCO с FASEXNMCO с AHYMXNMCO с RFMNMCO с HIMFXNMCO с AHMFXNMCO с FARCXNMCO с BATEX
Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NSIOXEWHYX с SHYTXEWHYX с HIMYXEWHYX с NMHIXEWHYX с NHMRX

Доходность на риск

NMCO vs. EWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMCO
Ранг доходности на риск NMCO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMCO c EWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMCOEWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.68

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
4.56

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.65

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.28

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

11.21

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMCO vs. EWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMCO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EWHYX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMCO и EWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMCOEWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.68

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NMCO и EWHYX

Максимальная просадка NMCO за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCO и EWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMCOEWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-16.52%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-3.04%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-7.54%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

0.00%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-5.36%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.89%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NMCO и EWHYX

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund (NMCO) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMCOEWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

2.56%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

3.73%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

5.24%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

5.24%

+14.24%

Сравнение комиссий NMCO и EWHYX

NMCO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EWHYX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMCO и EWHYX

Дивидендная доходность NMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности EWHYX в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.11%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%
NMCO
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund		7.70%8.04%6.79%5.96%6.65%4.75%5.57%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NMCO and EWHYX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMCO has higher volatility (2.30%) compared to EWHYX (1.38%). In terms of maximum drawdown, NMCO dropped -42.03% vs EWHYX's -16.52%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMCO и EWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор