Сравнение NMCIX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 21.10% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и KMKNX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
NMCIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
NMCIX
KMKNX
Сравнение NMCIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.43 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.79 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и KMKNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и KMKNX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и KMKNX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -65.47% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -19.52% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -31.47% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -31.47% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -10.15% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -15.29% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 10.58% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и KMKNX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.07% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 17.87% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 24.61% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 26.44% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 23.39% | -1.41% |