Сравнение NMCIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -11.22% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMCIX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции IRVIX немного впереди с 10.33%.
NMCIX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.71%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 9.86%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и IRVIX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
NMCIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
NMCIX
IRVIX
Сравнение NMCIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.39 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.70 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 2.83 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и IRVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и IRVIX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.72% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и IRVIX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -35.67% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -11.04% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -18.37% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -35.67% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -6.64% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -3.86% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.30% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и IRVIX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.31% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 7.51% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 16.09% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.14% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.81% | +5.13% |