PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с VMFGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 11.16%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMANX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VMFGX немного отстают с 11.16%.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

VMFGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.06%
1 год
22.70%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.06%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between NMANX and VMFGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.90

The correlation between NMANX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

NMANX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.04

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.46

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.46

-9.54

NMANX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и VMFGX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-39.15%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-9.91%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-25.45%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-29.25%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-39.15%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-3.69%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-5.67%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.57%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и VMFGX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.44%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.81%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

17.56%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

20.72%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.05%

+1.50%

Сравнение комиссий NMANX и VMFGX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и VMFGX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and VMFGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to VMFGX (4.44%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор