Сравнение NMANX с MMGPX
NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NMANX returned 3.66%/yr vs -5.31%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности NMANX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 0.68%.
NMANX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.55%
MMGPX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMANX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 3.41% | 5.51% | 24.39% | 18.21% | -28.82% | 12.42% | 39.45% | 33.62% | -6.28% | 24.99% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.68% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between NMANX and MMGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between NMANX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMANX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
NMANX
MMGPX
Сравнение NMANX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMANX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.30 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.59 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMANX и MMGPX
Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMANX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -75.38% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -27.79% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -29.27% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -72.70% | +34.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -39.84% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -30.36% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 14.10% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMANX и MMGPX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMANX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.22% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 21.83% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 28.52% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 39.82% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 35.14% | -12.59% |
Сравнение комиссий NMANX и MMGPX
NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMANX и MMGPX
Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 22.33% | 23.10% | 9.85% | 3.19% | 4.87% | 16.30% | 9.58% | 5.43% | 11.70% | 8.94% | 5.00% | 9.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMANX and MMGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMANX has higher volatility (6.57%) compared to MMGPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs MMGPX's -75.38%.
NMANX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMANX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор