PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMANX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMANX с MMGPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

NMANX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 мар. 1979 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NMANX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMANX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		-4.02%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%24.90%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.23%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.23%.

NMANX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-11.88%
1 год
8.66%
3 года*
11.34%
5 лет*
2.74%
10 лет*
11.19%

MMGPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-23.13%
1 год
3.76%
3 года*
20.81%
5 лет*
-19.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с ARTKXNMANX с PRWAXNMANX с NOIEXNMANX с VIGAXNMANX с FBCGNMANX с NBIIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TAAGXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий NMANX и MMGPX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

NMANX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMANXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.21

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.53

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.30

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

0.74

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMANX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMANXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.35

Корреляция

Корреляция между NMANX и MMGPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и MMGPX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		24.06%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMANX и MMGPX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMANXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-87.45%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-27.79%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-86.09%

+47.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.21%

-72.97%

+59.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-38.72%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

11.32%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и MMGPX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 8.86% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMANXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

9.11%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

21.90%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

32.14%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

45.73%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

39.04%

-16.68%