PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с FBCG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both funds - NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, NMANX returned 3.66%/yr vs 13.55%/yr for FBCG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 9.35%.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

FBCG

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
8.98%
С начала года
9.35%
1 год
21.16%
3 года*
24.22%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%30.63%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		9.35%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between NMANX and FBCG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between NMANX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

NMANX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.05

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.52

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.40

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.06

-5.14

NMANX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и FBCG

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-43.56%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-15.17%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-27.89%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-43.56%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-6.38%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-11.34%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.19%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и FBCG

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 6.57% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

16.09%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

20.24%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

26.05%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

25.75%

-3.20%

Сравнение комиссий NMANX и FBCG

NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и FBCG

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and FBCG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.58%) compared to NMANX (6.57%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs FBCG's -43.56%.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор