PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAI с TIEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - NMAI is a Global Allocation fund actively managed by Nuveen, while TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. NMAI is actively managed, while TIEIX is passively managed. Over the past 3 years, NMAI returned 19.66%/yr vs 20.48%/yr for TIEIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMAI charges 2.91%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности NMAI и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 8.59%.

NMAI

1 день
1.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.48%
1 год
24.49%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIEIX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.50%
3 года*
20.48%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAI и TIEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.79%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.59%17.04%23.71%25.92%-19.18%0.54%

Correlation

The correlation between NMAI and TIEIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.68

The correlation between NMAI and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

NMAI vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMAITIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.76

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.42

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.55

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.29

-2.61

NMAI vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMAI и TIEIX

Максимальная просадка NMAI за все время составила -37.40%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAITIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.40%

-55.55%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.84%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-19.29%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.79%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-10.28%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.99%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и TIEIX

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) имеют волатильность 4.67% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAITIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.90%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.08%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.41%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.41%

-1.76%

Сравнение комиссий NMAI и TIEIX

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и TIEIX

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.41%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

NMAI and TIEIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIEIX has higher volatility (4.90%) compared to NMAI (4.67%). In terms of maximum drawdown, NMAI dropped -37.40% vs TIEIX's -55.55%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAI и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор