PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с MNWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-4.50%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции NLSIX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 6.37% против 3.33% соответственно.

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%

MNWIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-4.07%
1 год
0.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий NLSIX и MNWIX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.12

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.20

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.08

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

0.33

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.14

Корреляция

Корреляция между NLSIX и MNWIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и MNWIX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MNWIX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.79%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и MNWIX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-5.57%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-5.57%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-5.57%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-5.57%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.50%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.13%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.32%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и MNWIX

Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) имеют волатильность 1.89% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.10%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

5.68%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

3.79%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

3.74%

+3.55%