PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.37%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности NLR и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%-4.71%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between NLR and XOVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.46

The correlation between NLR and XOVR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и XOVR

Секторы
NLR
XOVR

Энергетика

46.0%
3.1%

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%
5.4%

Технологии

1.5%
34.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
XOVR
3.1%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
XOVR

-

Промышленность

NLR
15.1%
XOVR
5.4%

Технологии

NLR
1.5%
XOVR
34.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

XOVR

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

XOVR
26.7%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

XOVR
6.9%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

XOVR

-

Финансовые услуги

NLR

-

XOVR
8.5%

Здравоохранение

NLR

-

XOVR
18.4%

Недвижимость

NLR

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

NLR vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.43

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.72

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.37

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.81

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOVR равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NLR и XOVR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-56.28%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-24.32%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-25.23%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-49.35%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-8.48%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-18.39%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

10.98%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и XOVR

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

7.56%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

15.89%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.98%

20.85%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

26.29%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

26.92%

-2.76%

Сравнение комиссий NLR и XOVR

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и XOVR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and XOVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.37% vs 5.41% for XOVR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.37% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for XOVR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while XOVR is Large Cap Growth Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while XOVR tracks ER30TR Index. They also come from different issuers: VanEck and EntrepreneurShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.75% for XOVR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор