PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ACN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 12.80% против 5.50% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between NLR and ACN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.39

The correlation between NLR and ACN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Accenture plc

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

NLR vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.26

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.93

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.94

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-1.72

+3.13

NLR vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и ACN

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.20%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-47.89%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-58.67%

+28.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-58.67%

+28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-58.67%

+24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-55.91%

+30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-12.89%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

26.93%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ACN

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Accenture plc (ACN) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

12.95%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

29.81%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

36.02%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

28.60%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

26.87%

-2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ACN

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ACN в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ACN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to ACN (12.95%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ACN's -59.20%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор