Сравнение NLCAX с IIRLX
NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.83%/yr vs 16.22%/yr for IIRLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NLCAX charges 0.97%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и IIRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLCAX показывает доходность 10.89%, а IIRLX немного выше – 11.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NLCAX имеют среднегодовую доходность 15.83%, а акции IIRLX немного впереди с 16.22%.
NLCAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.83%
IIRLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам NLCAX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 10.89% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 11.09% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Correlation
The correlation between NLCAX and IIRLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between NLCAX and IIRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCAX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
NLCAX
IIRLX
Сравнение NLCAX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.48 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 14.91 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и IIRLX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и IIRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCAX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -50.33% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -9.83% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -19.58% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.83% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -32.60% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -6.78% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 2.18% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и IIRLX
Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 3.74%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCAX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.14% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.65% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.55% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 17.77% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.52% | +2.76% |
Сравнение комиссий NLCAX и IIRLX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и IIRLX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности IIRLX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.76% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 14.58% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NLCAX and IIRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IIRLX has higher volatility (6.14%) compared to NLCAX (3.74%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs IIRLX's -50.33%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCAX и IIRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор