PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с ASIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с ASIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, NKE returned -26.49% vs -13.46% for ASIC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и ASIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у ASIC с доходностью -1.14%.

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
7.07%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-26.49%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%

ASIC

1 день
-1.19%
1 месяц
7.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.72%
1 год
-13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и ASIC

2026 (YTD)2025
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%0.91%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-1.14%-11.16%

Correlation

The correlation between NKE and ASIC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$66.51B

ASIC:

$1.03B

EPS

NKE:

$1.52

ASIC:

$1.95

Коэффициент P/E

NKE:

29.55

ASIC:

10.66

Коэффициент P/S

NKE:

1.43

ASIC:

2.06

Коэффициент P/B

NKE:

4.72

ASIC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

ASIC:

$470.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

ASIC:

$257.61M

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

ASIC:

$120.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Ategrity Specialty Holdings LLC

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AUPHASIC с HONASIC с JNJASIC с AMGNASIC с ADEA

Доходность на риск

NKE vs. ASIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ASIC
Ранг доходности на риск ASIC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c ASIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEASICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.12

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.44

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-0.79

-0.30

NKE vs. ASIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ASIC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и ASIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и ASIC

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ASIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEASICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-33.63%

-41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-30.77%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.55%

-15.84%

-56.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-18.99%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

17.98%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и ASIC

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEASICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

9.65%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

33.68%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

47.68%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

47.79%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

47.79%

-15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и ASIC

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и ASIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
128.96M
(NKE) Общая выручка
(ASIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и ASIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Ategrity Specialty Holdings LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
52.0%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

ASIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ASIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

ASIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and ASIC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to ASIC (9.65%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ASIC's -33.63%.

ASIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и ASIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор