Сравнение NJUL с QEW
NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - NJUL tracks the Invesco QQQ Trust while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NJUL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUL и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 6.40% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between NJUL and QEW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUL vs. QEW — Ранг доходности на риск
NJUL
QEW
Сравнение NJUL c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUL | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUL | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 9.51 | -8.50 |
Просадки
Сравнение просадок NJUL и QEW
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUL | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -4.15% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.57% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUL | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 15.65% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 15.65% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.65% | -4.59% |
Сравнение комиссий NJUL и QEW
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и QEW
Ни NJUL, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUL and QEW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
NJUL and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для NJUL и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор