PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

NJUL и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%5.51%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR

Сравнение комиссий NJUL и PSCW

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

NJUL vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.28

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.97

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

13.10

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.06

Корреляция

Корреляция между NJUL и PSCW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и PSCW

Ни NJUL, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и PSCW

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-11.89%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.16%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.11%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.25%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и PSCW

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.43%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

2.50%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

8.01%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

7.69%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

7.69%

+3.50%