Сравнение NJUL с NJAN
NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.51%/yr vs 7.52%/yr for NJAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и NJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUL показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у NJAN с доходностью 6.78%.
NJUL
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
NJAN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUL и NJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 4.63% | 15.67% | 13.93% | 29.52% | -11.67% | 7.86% | 9.05% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 6.78% | 14.20% | 15.35% | 20.95% | -18.92% | 11.55% | 4.54% |
Correlation
The correlation between NJUL and NJAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between NJUL and NJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUL vs. NJAN — Ранг доходности на риск
NJUL
NJAN
Сравнение NJUL c NJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJUL | NJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.53 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.83 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJUL и NJAN
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и NJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUL | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -20.70% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -5.90% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.14% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -20.70% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.67% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.76% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.26% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и NJAN
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUL | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 6.32% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 7.35% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 12.35% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.86% | -1.85% |
Сравнение комиссий NJUL и NJAN
И NJUL, и NJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и NJAN
Ни NJUL, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUL and NJAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJUL has higher volatility (2.53%) compared to NJAN (2.11%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs NJAN's -20.70%.
On 5-year performance, NJUL leads with 10.51% vs 7.52% for NJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.51% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJUL and NJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
NJUL and NJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NJUL is categorized as Nasdaq-100, while NJAN is Defined Outcome. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while NJAN tracks NASDAQ-100 Index.
NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJUL и NJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор