PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

NJUL и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%62.45%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий NJUL и LOUP

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

NJUL vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.08

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

8.80

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.15

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.44

+0.47

Корреляция

Корреляция между NJUL и LOUP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и LOUP

Ни NJUL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и LOUP

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-58.68%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-21.00%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-55.63%

+41.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-15.41%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-20.41%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

6.14%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 3.80%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

10.95%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

21.89%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

35.05%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

32.18%

-20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

31.98%

-20.79%