Сравнение NJUL с BALQ
NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. NJUL is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности NJUL и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUL показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 17.54%.
NJUL
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUL и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 4.63% | 0.50% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
Correlation
The correlation between NJUL and BALQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUL vs. BALQ — Ранг доходности на риск
NJUL
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NJUL c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJUL | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJUL и BALQ
Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUL | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -11.79% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.56% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.47% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUL и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUL | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 20.86% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 20.86% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 20.86% | -9.85% |
Сравнение комиссий NJUL и BALQ
NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUL и BALQ
NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NJUL and BALQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.00% for NJUL.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для NJUL и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор