Сравнение NJNK с SEMI
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, NJNK returned 6.85% vs 61.64% for SEMI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 30.58%.
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | 9.37% |
Correlation
The correlation between NJNK and SEMI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between NJNK and SEMI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. SEMI — Ранг доходности на риск
NJNK
SEMI
Сравнение NJNK c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.30 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 16.13 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.80 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.64 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и SEMI
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -32.93% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -14.41% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.61% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -9.28% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.83% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и SEMI
Текущая волатильность для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) составляет 1.41%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что NJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.06% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 17.46% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 22.16% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 31.57% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 31.57% | -26.77% |
Сравнение комиссий NJNK и SEMI
NJNK берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и SEMI
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SEMI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and SEMI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI has higher volatility (7.06%) compared to NJNK (1.41%). In terms of maximum drawdown, NJNK dropped -4.48% vs SEMI's -32.93%.
On 1-year performance, SEMI leads with 61.64% vs 6.85% for NJNK. On fees, NJNK is cheaper at 0.46% per year. On volatility, NJNK has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 61.64% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJNK is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.43% for SEMI.
NJNK is categorized as High Yield Bonds, while SEMI is Semiconductors. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.75% for SEMI.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор