Сравнение NJAN с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
NJAN и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJAN и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.97% | 14.20% | 6.46% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
NJAN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJAN и BUFP
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
NJAN vs. BUFP — Ранг доходности на риск
NJAN
BUFP
Сравнение NJAN c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.89 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.73 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.93 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.05 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NJAN и BUFP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и BUFP
NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок NJAN и BUFP
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJAN | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -11.98% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.16% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.05% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.08% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.42% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и BUFP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJAN | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.45% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 5.01% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 11.12% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 9.78% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 9.78% | +3.28% |