Сравнение NIXT с TMVE
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
NIXT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 18.29% | 8.66% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between NIXT and TMVE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. TMVE — Ранг доходности на риск
NIXT
TMVE
Сравнение NIXT c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.18 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и TMVE
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -8.21% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.23% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -1.54% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 13.94% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 13.94% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 13.94% | +9.37% |
Сравнение комиссий NIXT и TMVE
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и TMVE
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and TMVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.10% for TMVE.
NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Research Affiliates and Thrivent. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор