Сравнение NIXT с ISCMF
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 31.25% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
NIXT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.18% | 4.94% | 4.60% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 0.89% |
Correlation
The correlation between NIXT and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
NIXT
ISCMF
Сравнение NIXT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.31 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 5.53 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 11.85 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и ISCMF
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -25.42% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -5.69% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.26% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -13.35% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.65% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и ISCMF
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 5.33% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 15.45% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 17.84% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 14.29% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 14.29% | +8.89% |
Сравнение комиссий NIXT и ISCMF
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и ISCMF
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.36% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.33%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 31.25% for NIXT. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 31.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.
NIXT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for ISCMF.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and iShares. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор