Сравнение NIXT с GVLU
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. NIXT is passively managed, while GVLU is actively managed. Over the past year, NIXT returned 33.50% vs 18.56% for GVLU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и GVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 6.95%.
NIXT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 18.29% | 4.94% | 4.89% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.95% | 11.24% | 3.35% |
Correlation
The correlation between NIXT and GVLU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between NIXT and GVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. GVLU — Ранг доходности на риск
NIXT
GVLU
Сравнение NIXT c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.29 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 7.40 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и GVLU
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и GVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -20.82% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.14% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.57% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.16% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и GVLU
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.03% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.04% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 13.44% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 17.79% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 17.79% | +5.52% |
Сравнение комиссий NIXT и GVLU
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и GVLU
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GVLU в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.02% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and GVLU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.00%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs GVLU's -20.82%.
On 1-year performance, NIXT leads with 33.50% vs 18.56% for GVLU. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 33.50% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.35% for NIXT.
They also come from different issuers: Research Affiliates and Gotham. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.51% for GVLU.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и GVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор