PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NITE с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NITE и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.


NITE

1 день
1.15%
1 месяц
9.58%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
-0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
33.68%
1 год
63.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и FMTM


2026 (YTD)2025
NITE
The Nightview Fund
8.50%37.80%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
31.40%27.90%

Correlation

The correlation between NITE and FMTM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.50

The correlation between NITE and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Nightview Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

NITE vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NITEFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.28

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

20.65

-13.39

NITE vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NITEFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.81

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.36

-1.34

Просадки

Сравнение просадок NITE и FMTM

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NITEFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-12.12%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-12.12%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.26%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-1.88%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.10%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и FMTM

Текущая волатильность для The Nightview Fund (NITE) составляет 6.07%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что NITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NITEFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.45%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.84%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.83%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

22.91%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

22.91%

+3.80%

Сравнение комиссий NITE и FMTM

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и FMTM

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.23%0.30%
NITE
The Nightview Fund
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NITE and FMTM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.45%) compared to NITE (6.07%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 33.58% for NITE. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NITE has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 33.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for NITE.

NITE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор