Сравнение NISM с PDN
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. NISM is actively managed, while PDN is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NISM charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for PDN.
Доходность
Сравнение доходности NISM и PDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам NISM и PDN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | -2.75% |
Correlation
The correlation between NISM and PDN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. PDN — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDN
Сравнение NISM c PDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | PDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и PDN
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и PDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -59.32% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.06% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -11.54% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и PDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 15.35% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.47% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.90% | -2.81% |
Сравнение комиссий NISM и PDN
NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и PDN
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PDN в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.28% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NISM and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
PDN has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life Investment Management and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.49% for PDN.
Подберите оптимальное распределение для NISM и PDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор