Сравнение NISM с FDTS
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. NISM is actively managed, while FDTS is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NISM charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности NISM и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам NISM и FDTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | -6.71% |
Correlation
The correlation between NISM and FDTS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. FDTS — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDTS
Сравнение NISM c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и FDTS
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -51.26% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -9.25% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -10.63% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и FDTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 18.74% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 29.49% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 24.82% | -10.73% |
Сравнение комиссий NISM и FDTS
NISM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и FDTS
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FDTS в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.88% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NISM and FDTS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NISM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NISM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life Investment Management and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.80% for FDTS.
Подберите оптимальное распределение для NISM и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор