PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIPAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIPAX с SIFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NIPAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIPAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		-3.13%13.17%8.07%12.30%-15.45%7.44%10.00%14.31%-4.84%9.59%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции NIPAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.95% соответственно.

NIPAX

1 день
0.20%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.29%
1 год
8.91%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.05%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с NIPAX:
NIPAX с VOONIPAX с STDAXNIPAX с BERIXNIPAX с CBALXNIPAX с CONWXNIPAX с COSZXNIPAX с IOEZX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с BWBIX

Сравнение комиссий NIPAX и SIFAX

NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

Доходность на риск

NIPAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIPAX
Ранг доходности на риск NIPAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIPAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIPAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIPAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIPAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.19

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.07

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.74

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

9.56

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIPAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIPAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIPAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIPAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.27

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между NIPAX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIPAX и SIFAX

Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		3.55%4.05%3.24%4.23%6.79%9.83%5.37%4.49%7.06%3.07%3.42%4.49%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NIPAX и SIFAX

Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NIPAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-23.62%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-3.07%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-8.32%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-14.69%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-8.65%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.25%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NIPAX и SIFAX

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIPAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.03%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

3.91%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

5.30%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

5.50%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

5.16%

+2.06%