PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINDX с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NINDX с FMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NINDX (Columbia Large Cap Index Fund) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both mutual funds - NINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NINDX returned 15.34%/yr vs 15.20%/yr for FMAGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NINDX charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for FMAGX.

Доходность

Сравнение доходности NINDX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINDX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью 8.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NINDX имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции FMAGX немного отстают с 15.20%.

NINDX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.74%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.34%

FMAGX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.93%
3 года*
22.86%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINDX и FMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		10.81%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		8.11%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%

Correlation

The correlation between NINDX and FMAGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1993 г.

0.94

The correlation between NINDX and FMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Index Fund

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с GEGTXNINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с VWENXNINDX с VTININDX с fzrox
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX

Доходность на риск

NINDX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINDX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINDXFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.86

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.28

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.88

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

3.15

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINDX vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINDX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINDX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINDXFMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.86

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NINDX и FMAGX

Максимальная просадка NINDX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINDX и FMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINDXFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-71.14%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-14.00%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-20.10%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-33.13%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.13%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.50%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-14.96%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.92%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NINDX и FMAGX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что NINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINDXFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.01%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.36%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.32%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.06%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

20.15%

-2.08%

Сравнение комиссий NINDX и FMAGX

NINDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINDX и FMAGX

Дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.50%, что больше доходности FMAGX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.37%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		24.50%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NINDX and FMAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAGX has higher volatility (4.01%) compared to NINDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, NINDX dropped -55.32% vs FMAGX's -71.14%.

NINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINDX и FMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор