PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINDX с GEGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NINDX с GEGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX).

NINDX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NINDX и GEGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NINDX и GEGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		-4.39%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%

Доходность по периодам

С начала года, NINDX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у GEGTX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции NINDX уступали акциям GEGTX по среднегодовой доходности: 13.84% против 15.26% соответственно.

NINDX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.07%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.84%

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Index Fund

Columbia Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с fzroxNINDX с VWENXNINDX с VTININDX с fzilx
Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFXGEGTX с ACIHX

Сравнение комиссий NINDX и GEGTX

NINDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEGTX в 0.74%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund

Доходность на риск

NINDX vs. GEGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINDX c GEGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINDXGEGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

4.27

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINDX vs. GEGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINDX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEGTX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINDX и GEGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINDXGEGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между NINDX и GEGTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINDX и GEGTX

Дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности GEGTX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		28.39%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%

Просадки

Сравнение просадок NINDX и GEGTX

Максимальная просадка NINDX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке GEGTX в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINDX и GEGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NINDXGEGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-53.08%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.25%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-35.64%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.64%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-12.05%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-9.96%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.27%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NINDX и GEGTX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) составляет 5.34%, в то время как у Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что NINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NINDXGEGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.79%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.21%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

22.21%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

21.66%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.23%

-3.18%