PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIKL с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с XLEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.04%.

NIKL

1 день
-1.30%
1 месяц
-12.04%
6 месяцев
-31.91%
С начала года
-16.85%
1 год
10.22%
3 года*
-9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и XLEI

2026 (YTD)2025
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-16.85%30.89%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%

Correlation

The correlation between NIKL and XLEI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов NIKL и XLEI

Секторы
NIKL
XLEI

Сырьевые материалы

64.7%

-

Промышленность

3.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

98.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
64.7%
XLEI

-

Промышленность

NIKL
3.5%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

XLEI

-

Энергетика

NIKL

-

XLEI
100.0%

Финансовые услуги

NIKL

-

XLEI
98.4%

Здравоохранение

NIKL

-

XLEI

-

Недвижимость

NIKL

-

XLEI

-

Технологии

NIKL

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с METL
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

NIKL vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIKLXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

—

—

NIKL vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIKL и XLEI

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-8.19%

-52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-1.28%

-35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-1.90%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

14.11%

+28.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

14.11%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

14.11%

+18.87%

Сравнение комиссий NIKL и XLEI

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и XLEI

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности XLEI в 19.06%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		3.04%2.53%3.49%19.52%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and XLEI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 3.04% for NIKL.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор