PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и XLEI

2026 (YTD)2025
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%36.13%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between NIKL and XLEI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов NIKL и XLEI

Секторы
NIKL
XLEI

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

XLEI

-

Энергетика

NIKL

-

XLEI

-

Финансовые услуги

NIKL

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

NIKL

-

XLEI

-

Промышленность

NIKL

-

XLEI

-

Недвижимость

NIKL

-

XLEI

-

Технологии

NIKL

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

NIKL vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

2.67

-2.78

Просадки

Сравнение просадок NIKL и XLEI

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-7.98%

-52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-0.75%

-28.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-1.52%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

13.13%

+28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

13.13%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

13.13%

+19.47%

Сравнение комиссий NIKL и XLEI

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и XLEI

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and XLEI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.73% for NIKL.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор