PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с SPPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. NIKL is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 6.06%/yr for SPPP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -13.42%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPP

1 день
1.11%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
0.00%
1 год
40.06%
3 года*
6.06%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и SPPP

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-13.42%89.43%-11.89%-14.49%

Correlation

The correlation between NIKL and SPPP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.43

The correlation between NIKL and SPPP shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX

Доходность на риск

NIKL vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.79

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

2.26

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPP равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.10

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NIKL и SPPP

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-59.09%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-37.42%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-37.42%

-22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-35.43%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-26.48%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

17.74%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и SPPP

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

10.79%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

45.55%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

50.97%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

34.89%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

33.10%

-0.50%

Сравнение комиссий NIKL и SPPP

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и SPPP

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and SPPP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to SPPP (10.79%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs SPPP's -59.09%.

On 3-year performance, SPPP leads with 6.06% vs -3.02% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPPP has performed better with a 6.06% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for SPPP.

NIKL is categorized as Energy Equities, while SPPP is Precious Metals. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 1.02% for SPPP.

SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор