Сравнение NIKL с SPPP
NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. NIKL is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -8.44%/yr vs 3.47%/yr for SPPP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и SPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность -17.80%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -25.48%.
NIKL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPP
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам NIKL и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -17.80% | 52.05% | -22.48% | -19.00% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -25.48% | 89.43% | -11.89% | -12.56% |
Correlation
The correlation between NIKL and SPPP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between NIKL and SPPP shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIKL vs. SPPP — Ранг доходности на риск
NIKL
SPPP
Сравнение NIKL c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIKL | SPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 0.32 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIKL и SPPP
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, примерно равная максимальной просадке SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIKL | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -59.09% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -45.66% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.23% | -45.66% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | -44.42% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -26.53% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 20.18% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и SPPP
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIKL | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 12.63% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 46.29% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 51.74% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 35.13% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 33.29% | -0.31% |
Сравнение комиссий NIKL и SPPP
NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и SPPP
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 3.07% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIKL and SPPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIKL has higher volatility (15.42%) compared to SPPP (12.63%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs SPPP's -59.09%.
On 3-year performance, SPPP leads with 3.47% vs -8.44% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPPP has performed better with a 3.47% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
NIKL has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for SPPP.
NIKL is categorized as Energy Equities, while SPPP is Precious Metals. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 1.02% for SPPP.
NIKL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIKL и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор