Сравнение NIKL с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
NIKL и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIKL и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 4.61% | 52.05% | -22.48% | -17.88% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 20.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
NIKL
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 90.01%
- 3 года*
- -1.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIKL и PSCE
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
NIKL vs. PSCE — Ранг доходности на риск
NIKL
PSCE
Сравнение NIKL c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.23 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.67 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.75 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.85 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.23 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NIKL и PSCE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и PSCE
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.42% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и PSCE
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIKL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -96.21% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -25.44% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -75.44% | +55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -58.66% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 7.60% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и PSCE
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIKL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 6.36% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 18.75% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 35.63% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 38.13% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 43.44% | -11.70% |