PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIE с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIE с SCJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX).

NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NIE и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%-0.47%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-5.05%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью -5.05%.

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

SCJIX

1 день
2.67%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.07%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с BANXNIE с DNPNIE с SPYNIE с USGNIE с GIDHXNIE с ENHNX
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с ENHNXSCJIX с SNTCX

Сравнение комиссий NIE и SCJIX

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCJIX в 1.00%.

NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Доходность на риск

NIE vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIESCJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.77

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.11

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.95

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIE vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SCJIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIESCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между NIE и SCJIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и SCJIX

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SCJIX в 10.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.43%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NIE и SCJIX

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и SCJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NIESCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-29.38%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.52%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-18.12%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.08%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.67%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и SCJIX

Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIESCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.68%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.06%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

14.59%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

12.52%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

15.01%

+4.70%