Сравнение NIE с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции PSTAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.39% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и PSTAX
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
NIE vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
NIE
PSTAX
Сравнение NIE c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.02 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.13 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.02 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -0.07 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NIE и PSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и PSTAX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и PSTAX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -76.37% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -19.58% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -44.54% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -44.54% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -21.75% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -32.02% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.49% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.68% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.67% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.63% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 25.15% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 23.56% | -3.85% |