Сравнение NICSX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.33% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и GXXIX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
NICSX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
NICSX
GXXIX
Сравнение NICSX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.15 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и GXXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и GXXIX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и GXXIX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -33.65% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.78% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -33.65% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.65% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -10.87% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.20% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.14% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и GXXIX
Nicholas Fund (NICSX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 5.07% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.20% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.27% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.73% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 27.78% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 23.72% | -5.77% |