Сравнение NICO с PSL
NICO (Hexis Active Nicotine Engagement ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NICO is a Consumer Staples Equities fund actively managed by Hexis, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. NICO is actively managed, while PSL is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NICO charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PSL.
Доходность
Сравнение доходности NICO и PSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NICO
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам NICO и PSL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 4.95% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 1.80% |
Correlation
The correlation between NICO and PSL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICO vs. PSL — Ранг доходности на риск
NICO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSL
Сравнение NICO c PSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hexis Active Nicotine Engagement ETF (NICO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICO | PSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICO и PSL
Максимальная просадка NICO за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICO и PSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICO | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -41.58% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.02% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.80% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NICO и PSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICO | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 13.45% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 15.23% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.53% | +5.56% |
Сравнение комиссий NICO и PSL
NICO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICO и PSL
NICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.73% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
NICO and PSL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for NICO.
PSL has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for NICO.
NICO is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. They also come from different issuers: Hexis and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NICO and 0.60% for PSL.
Подберите оптимальное распределение для NICO и PSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор