PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICK.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NICK.L с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Nickel (NICK.L) и Gold (GC=F).

NICK.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Nickel. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NICK.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Nickel (NICK.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICK.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICK.L
WisdomTree Nickel		2.48%6.27%-8.39%-46.66%46.43%23.82%14.32%32.82%-14.50%18.74%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, NICK.L показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции NICK.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.77% против 14.46% соответственно.

NICK.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.48%
6 месяцев
12.25%
1 год
4.35%
3 года*
-11.47%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
5.77%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Nickel

Gold

Часто сравнивают с NICK.L:
NICK.L с NOBLNICK.L с SPYNICK.L с TLTNICK.L с SCHGNICK.L с AMPS.LNICK.L с META.LNICK.L с FIND.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

NICK.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICK.L
Ранг доходности на риск NICK.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICK.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICK.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICK.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICK.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICK.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICK.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Nickel (NICK.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICK.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.72

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.13

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.64

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

9.67

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICK.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICK.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICK.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICK.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.72

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.23

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.88

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.64

-0.73

Корреляция

Корреляция между NICK.L и GC=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NICK.L и GC=F

Максимальная просадка NICK.L за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICK.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NICK.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-44.36%

-43.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-17.73%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.83%

-20.43%

-51.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

-20.87%

-50.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.47%

-11.58%

-64.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.06%

-13.03%

-57.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.83%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NICK.L и GC=F

Текущая волатильность для WisdomTree Nickel (NICK.L) составляет 5.94%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что NICK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICK.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.34%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

24.65%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

27.83%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

17.97%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

16.37%

+20.11%