PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICK.L с META.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICK.L с META.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Nickel (NICK.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L).

NICK.L и META.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NICK.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Nickel. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. META.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Industrial Metals. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NICK.L и META.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Nickel (NICK.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICK.L и META.L

2026 (YTD)2025202420232022
NICK.L
WisdomTree Nickel		2.48%6.27%-8.39%-46.66%43.31%
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		1.36%16.98%3.79%-8.15%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, NICK.L показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у META.L с доходностью 1.36%.

NICK.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.48%
6 месяцев
12.25%
1 год
4.35%
3 года*
-11.47%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
5.77%

META.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
16.80%
3 года*
4.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Nickel

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Часто сравнивают с NICK.L:
NICK.L с NOBLNICK.L с SPYNICK.L с TLTNICK.L с SCHGNICK.L с AMPS.LNICK.L с GC=FNICK.L с FIND.L
Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с UPROMETA.L с FTECMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с ALUM.LMETA.L с AIGI.L

Сравнение комиссий NICK.L и META.L

NICK.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.

NICK.L
WisdomTree Nickel
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Доходность на риск

NICK.L vs. META.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICK.L
Ранг доходности на риск NICK.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICK.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICK.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICK.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICK.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICK.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICK.L c META.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Nickel (NICK.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICK.LMETA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.03

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.91

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

6.72

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICK.L vs. META.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICK.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа META.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICK.L и META.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICK.LMETA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.43

-0.53

Корреляция

Корреляция между NICK.L и META.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICK.L и META.L

Ни NICK.L, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NICK.L и META.L

Максимальная просадка NICK.L за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки META.L в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICK.L и META.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NICK.LMETA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-20.21%

-67.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.25%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.47%

-5.74%

-70.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.06%

-10.31%

-59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.56%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NICK.L и META.L

WisdomTree Nickel (NICK.L) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NICK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICK.LMETA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

12.98%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

16.19%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

17.70%

+26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

17.70%

+18.78%