Сравнение NHYM с IVEP
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. NHYM is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NHYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 1.46% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between NHYM and IVEP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. IVEP — Ранг доходности на риск
NHYM
IVEP
Сравнение NHYM c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.62 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и IVEP
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -7.34% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.31% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.97% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 26.29% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 26.29% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 26.29% | -20.36% |
Сравнение комиссий NHYM и IVEP
NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и IVEP
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and IVEP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for IVEP.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор