Сравнение NHYM с BPH
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NHYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 1.47% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between NHYM and BPH is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. BPH — Ранг доходности на риск
NHYM
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NHYM c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYM | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYM и BPH
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -9.43% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.71% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.18% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 24.10% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 24.10% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 24.10% | -18.27% |
Сравнение комиссий NHYM и BPH
NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и BPH
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and BPH have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.53% for BPH.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Precidian. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор