PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMRX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHMRX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

NHMRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 июн. 1999 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NHMRX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHMRX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		0.08%3.24%5.62%7.31%-14.96%10.37%12.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, NHMRX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

NHMRX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.84%
1 год
2.82%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.73%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с NVHIXNHMRX с HYDNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с QQQNHMRX с VWALX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий NHMRX и JEPI

NHMRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

NHMRX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMRX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMRXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.95

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.79

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.83

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMRX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMRX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMRX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMRXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.04

-0.16

Корреляция

Корреляция между NHMRX и JEPI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMRX и JEPI

Дивидендная доходность NHMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.20%6.54%5.79%7.34%5.64%5.09%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHMRX и JEPI

Максимальная просадка NHMRX за все время составила -45.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMRX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMRXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.45%

-13.71%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-10.28%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-13.71%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.53%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.07%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.12%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMRX и JEPI

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) составляет 1.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что NHMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMRXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.90%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

6.36%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

13.24%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

11.06%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

10.88%

-4.17%