Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) показал доход в -0.75% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHMRX составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NHMRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 4.85%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.06.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.40%) было выше, чем в снижении (11.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NHMRX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NHMRX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen High Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen High Yield Municipal Bond Fund составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.